УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ VALUE AT RISK 
НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Кох  И.А.; Николаева  А.А.

Главная
→
Конференции, круглые столы, семинары КФУ
→
Экономика в меняющемся мире
→
IV Всероссийский форум с международным участием "Экономика в меняющемся мире"
→
Просмотр элемента

УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ VALUE AT RISK НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Кох И.А.; Николаева А.А.

URI: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/159801

Дата: 2020

Аннотации:

В статье представлен обзор метода исторического моделирования Value at risk (VaR), применяемого для расчета рыночного риска долевых финансовых инструментов, указаны его преимущества и недостатки.

Показать полную информацию