УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ VALUE AT RISK 
НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Кох  И.А.; Николаева  А.А.

Главная
→
Конференции, круглые столы, семинары КФУ
→
Экономика в меняющемся мире
→
IV Всероссийский форум с международным участием "Экономика в меняющемся мире"
→
Просмотр элемента

dc.contributor	Казанский (Приволжский) федеральный университет
dc.contributor.author	Кох И.А.	ru_RU
dc.contributor.author	Николаева А.А.	ru_RU
dc.date.accessioned	2020-11-23T13:49:26Z
dc.date.available	2020-11-23T13:49:26Z
dc.date.issued	2020
dc.identifier.uri	https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/159801
dc.description.abstract	В статье представлен обзор метода исторического моделирования Value at risk (VaR), применяемого для расчета рыночного риска долевых финансовых инструментов, указаны его преимущества и недостатки.	ru_RU
dc.relation.ispartofseries	ЭКОНОМИКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ	ru_RU
dc.subject	долевые финансовые инструменты	ru_RU
dc.subject	рыночный риск	ru_RU
dc.subject	историческое моделирование	ru_RU
dc.subject	параметрический метод	ru_RU
dc.subject	метод Монте-Карло	ru_RU
dc.subject	временной горизонт	ru_RU
dc.subject	уровень доверительной вероятности	ru_RU
dc.subject	критический сценарий	ru_RU
dc.title	УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ VALUE AT RISK НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ	ru_RU
dc.type	article
dc.identifier.udk	33
dc.description.pages	452-455