УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ VALUE AT RISK НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Abstract

В статье представлен обзор метода исторического моделирования Value at risk (VaR), применяемого для расчета рыночного риска долевых финансовых инструментов, указаны его преимущества и недостатки.