УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ VALUE AT RISK 
НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Кох  И.А.; Николаева  А.А.

УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ VALUE AT RISK НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Кох И.А.; Николаева А.А.

URI: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/159801

Date: 2020

Abstract:

В статье представлен обзор метода исторического моделирования Value at risk (VaR), применяемого для расчета рыночного риска долевых финансовых инструментов, указаны его преимущества и недостатки.

Show full item record