Анализ рисков вложения в акции с применением метода VAR

Abstract

На стоимость акций и динамику их изменений оказывают влияние факторы, неопределенность которых составляет основу рыночного риска. Данный вид риска сложно поддаётся оценке и прогнозированию. Рост объема информации о различных факторах, влияющих на показатели риска, способствуют разработке новых методов его анализа. В данной статье приведены теоретические аспекты оценки изменение стоимости акций с применением метода VAR.