Анализ рисков вложения в акции с применением метода VAR

Сагитов Р.Р.; Дашкин Р.М.; Хасанов Т.И.; Макаренко Д.С.

dc.contributor	Казанский (Приволжский) федеральный университет
dc.contributor.author	Макаренко Д.С.	ru_RU
dc.contributor.author	Сагитов Р.Р.	ru_RU
dc.contributor.author	Дашкин Р.М.	ru_RU
dc.contributor.author	Хасанов Т.И.	ru_RU
dc.date.accessioned	2019-04-15T12:48:13Z
dc.date.available	2019-04-15T12:48:13Z
dc.date.issued	2018
dc.identifier.uri	https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/150572
dc.description.abstract	На стоимость акций и динамику их изменений оказывают влияние факторы, неопределенность которых составляет основу рыночного риска. Данный вид риска сложно поддаётся оценке и прогнозированию. Рост объема информации о различных факторах, влияющих на показатели риска, способствуют разработке новых методов его анализа. В данной статье приведены теоретические аспекты оценки изменение стоимости акций с применением метода VAR.	ru_RU
dc.relation.ispartofseries	VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ, ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ	ru_RU
dc.subject	риск	ru_RU
dc.subject	неопределенность	ru_RU
dc.subject	Value at Risk	ru_RU
dc.title	Анализ рисков вложения в акции с применением метода VAR	ru_RU
dc.type	article
dc.identifier.udk	33
dc.description.pages	92-95