СТАТИСТИЧЕСКАЯ МАЖОРИТАРНАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУКЦИОНА ПО ЦЕНЕ // Ученые записки КФУ. Физико-математические науки 2009 N3

Abstract

Проведено математическое моделирование финансовых рынков, основные процессы в которых описаны на базе теории игр. Исследовано состояние рынков, близких к краху, когда возникают сильные корреляции в поведении участников рынка и, как следствие, сильные отклонения цен от обычных. Исследована зависимость статистических характеристик модельного рынка от параметров принятой модели. С целью получения объективной оценки адекватности и границ применения построенной модели проведено сравнение рассчитанных характеристик со статистическими характеристиками реальных рынков. На основании полученных результатов предлагаются пути совершенствования моделей финансовых рынков.