Эконометрика: конспект лекций

Abstract

В предлагаемых лекциях изучаются теоретические и методологические вопросы эконометрического моделирования с позиции четырех основных разделов: линейная модель регрессии и метод наименьших квадратов, обобщенный метод наименьших квадратов, модели временных рядов, системы одновременных уравнений. Приведены основные положения по верификации эконометрических моделей, в частности, проверке соблюдения предпосылок метода наименьших квадратов. Рассмотрены основные приемы тестирования остатков регрессии на гетероскедастичность и автокорреляцию, описаны особенности построения моделей временных рядов, вопросы проверки временных рядов на стационарность. Отдельное внимание уделено вопросам построения и оценивания систем одновременных уравнений