ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР В МОДЕЛИРОВАНИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Abstract

Информационная функция финансового рынка является ключевой для ценообразования финансового актива. Информация выступает в качестве аргумента не-линейной функции доходности, цены и уровня риска. Это, на наш взгляд, даёт основание для включения информационного фактора в качестве переменной в модель ценообразования финансовых активов и финансового рынка в целом.