ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕВРОСОЮЗА SOLVENCYII

Abstract

В статье кратко охарактеризована система Solvency II, представлена и обсуждена практическая и методологическая сторона стандартной процедуры определения требования к капиталу платежеспособности, а также отдельные результаты исследования, касающиеся эффекта диверсификации риска. Этот эффект значительно снижает требования к капиталу для обеспечения платежеспособности страховщика, так как метод дисперсии-ковариации, используемый для его оценки, может привести к его переоценке или недооценке из-за того, что в нем учитываются только линейные отношения.