Анализ эффективности моментум-стратегии в условиях российского фондового рынка

Abstract

В работе рассмотрены проблемы российского рынка ценных бумаг. Изучен феномен ценовых аномалий, с точки зрения моментум-эффекта в краткосрочном периоде, путем сравнения портфелей эмитентов с разными показателями доходности. На примере лидеров роста и падения, показаны результаты экономической эффективности применения моментум-стратегии для российского рынка ценных бумаг.