Анализ эффективности моментум-стратегии в условиях российского фондового рынка

Азизова  А.Ф.; Булатов  Н.С.

dc.contributor	Казанский (Приволжский) федеральный университет
dc.contributor.author	Азизова А.Ф.	ru_RU
dc.contributor.author	Булатов Н.С.	ru_RU
dc.date.accessioned	2020-05-19T10:10:44Z
dc.date.available	2020-05-19T10:10:44Z
dc.date.issued	2019
dc.identifier.uri	https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/158518
dc.description.abstract	В работе рассмотрены проблемы российского рынка ценных бумаг. Изучен феномен ценовых аномалий, с точки зрения моментум-эффекта в краткосрочном периоде, путем сравнения портфелей эмитентов с разными показателями доходности. На примере лидеров роста и падения, показаны результаты экономической эффективности применения моментум-стратегии для российского рынка ценных бумаг.	ru_RU
dc.relation.ispartofseries	VIII Международный молодежный симпозиум по управлению, экономике и финансам (Том 1)	ru_RU
dc.subject	фондовый рынок	ru_RU
dc.subject	моментум-эффект	ru_RU
dc.subject	ценовые аномалии	ru_RU
dc.subject	моментум- стратегия	ru_RU
dc.subject	ценные бумаги	ru_RU
dc.title	Анализ эффективности моментум-стратегии в условиях российского фондового рынка	ru_RU
dc.type	article
dc.identifier.udk	33
dc.description.pages	287-289