ТРУДНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ CAPM НА ПРАКТИКЕ

Хабирова А.И.

dc.contributor	Казанский (Приволжский) федеральный университет
dc.contributor.author	Хабирова А.И.	ru_RU
dc.date.accessioned	2021-03-01T08:53:25Z
dc.date.available	2021-03-01T08:53:25Z
dc.date.issued	2020
dc.identifier.uri	https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/163284
dc.description.abstract	При определении ставки доходности актива инвесторы учитывают рыночный риск с помощью различных моделей. Среди различных способов определения ставки доходности инвестиционных проектов наиболее распространенной является модель CAPM. Однако, при использовании данной модели на российские рынке и в принципе на практике возникают некоторые трудности, которые будут рассмотрены в этой статье.	ru_RU
dc.relation.ispartofseries	IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ, ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ	ru_RU
dc.subject	инвестиции	ru_RU
dc.subject	ставка дисконта	ru_RU
dc.subject	ставка доходности	ru_RU
dc.subject	премия за риск	ru_RU
dc.subject	рыночный риск	ru_RU
dc.subject	безрисковая ставка доходности	ru_RU
dc.subject	модель CAPM	ru_RU
dc.subject	бета-коэффициент	ru_RU
dc.title	ТРУДНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ CAPM НА ПРАКТИКЕ	ru_RU
dc.type	article
dc.identifier.udk	33
dc.description.pages	332-335