Convergence for step line processes under summation of random indicators and models of market pricing

dc.contributor.author	Chuprunov A.
dc.contributor.author	Rusakov O.
dc.date.accessioned	2018-09-17T21:58:30Z
dc.date.available	2018-09-17T21:58:30Z
dc.date.issued	2003
dc.identifier.issn	1995-0802
dc.identifier.uri	https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/135670
dc.description.abstract	Functional limit theorems for random step lines and random broken lines defined by sums of iid random variables with replacements are obtained and discussed. Also we obtained functional limit theorems for integrals of such random processes. We use our results to study a number of models of the financial market.
dc.relation.ispartofseries	Lobachevskii Journal of Mathematics
dc.title	Convergence for step line processes under summation of random indicators and models of market pricing
dc.type	Article
dc.relation.ispartofseries-volume	12
dc.collection	Публикации сотрудников КФУ
dc.relation.startpage	11
dc.source.id	SCOPUS19950802-2003-12-SID4243073009

Файлы в этом документе

Имя: SCOPUS19950802-20 ...

Размер: 42.79Kb

Формат: PDF

Публикации сотрудников КФУ Scopus [24551]
Коллекция содержит публикации сотрудников Казанского федерального (до 2010 года Казанского государственного) университета, проиндексированные в БД Scopus, начиная с 1970г.