Исследование нестационарного поведения финансового рынка: [учебно-методическое пособие]

Abstract

Курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности 010400.62 "Прикладная математика и информатика" (профиль "Теория вероятностей и математическая статистика"). Курс содержит основные понятия теории финансового рынка и тех разделов математики, которые позволяют решать её задачи. Рассматривается так называемая волатильность рынка, раскрываются мотивы, требующие специальных моделей в исследовании такого рынка, таких как модели ARCH, GARCH, SV и другие